image

Ihr Partner für quantitative Anlagen

Vescore, eine unabhängige Boutique von Vontobel mit Büros in Zürich und München, blickt auf eine lange Tradition marktführender Innovationen im Bereich quantitativer Anlagen zurück. Vescore und ihre Beschäftigten sind vor allem bekannt für researchintensive Anlagelösungen mit einem soliden wissenschaftlichen Fundament.

Unser Ziel ist, für unsere Kunden attraktive risikoadjustierte Renditen zu generieren. Hierzu bewirtschaften wir aktiv Risikoprämien verschiedener Anlageklassen, solange diese realistisch und ökonomisch begründet sind. Unser Anlageansatz ist rein modellgetrieben. Dies gewährleistet eine hohe Transparenz und vermeidet Verhaltensrisiken. Ausgefeiltes Risikomanagement ist ein wesentlicher Bestandteil unseres Anlageprozesses, während der Einsatz liquider Finanzinstrumente eine kosteneffiziente Implementierung der Strategien sicherstellt.

Unsere Portfoliomanager investieren ihr eigenes Geld in die von ihnen verwalteten Fonds, so dass ihre Interessen eng mit denen unserer Kunden verbunden sind. Wir investieren für den gemeinsamen Erfolg.

«Wir schöpfen intelligent ermittelte Risikoprämien am Kapitalmarkt ab.»

Dr. Daniel Seiler, Leiter von Vescore

  

Multi Asset

Hier bieten wir ein «All­-in»-­Konzept unserer Kompetenz in quantitativen Anlagen. Das Risiko wird flexibel und effizient verschiedenen Anlageklassen und Strategien zugeteilt. Dieser uneingeschränkte Anlagestil nutzt breit diversifizierte Renditequellen und eröffnet die Möglichkeit attraktive und massgeschneiderte Risiko-Etragsprofile zu generieren.

Equities

Wir betrachten fundamental-ökonomische Faktoren sowie einzelne Faktorprämien, um reine Aktienportfolios und Aktienanteile diversifizierter Portfolios zu steuern. Dabei liefert ein quantitatives Modell, welches das wirtschaftliche Umfeld erfasst, Prognosen zu Risikoprämien mit hohem Ertragspotenzial. Hierzu werden die ökonomischen Erwartungen der Marktteilnehmer gemessen. Diese Prognosen sind die Grundlage für die Aktienallokation. Reine Aktienportfolios sichern sich Risikoprämien mittels eines Engagements in Faktoren, die sich bereits in der Vergangenheit als verlässliche Renditequellen erwiesen haben. Klassische indexbasierte Strategien und dynamische Multi-Factor-­Portfolios dienen diesem Zweck.

Fixed Income

Aktives Durationsmanagement eines reinen Staatsanleihenportfolios ist der Hauptrenditetreiber unserer Fixed-Income-Strategie. Das Anlagekonzept beruht auf Prognosen der Zinsdynamik. Dafür werden eine breite Spanne an Marktkräften und ihre Auswirkungen auf die Zinsstrukturkurven analysiert. Die Strategie strebt positive Renditen in jedem Marktumfeld an und hat die Flexibilität, Short-Duration-Positionen einzunehmen.

Commodities

Unsere Rohstoffstrategien nutzen systematisch die Risiko- und Liquiditätsprämien an den Rohstoff-Futuresmärkten. Dabei stützen sie sich auf die prognostizierbare Dynamik der Laufzeitstruktur der Terminkontrakte. Sie eignen sich sowohl als Einzelprodukte wie auch als Modul in einem Multi-Asset-Kontext.

  

  • Index Information
    IndexFactsheetGuide
    CYD Diversified Commodity Index EN DE
    CYD Diversified ex-AL Commodity Index EN DE
    CYD Diversified long-short Index EN DE
    Vescore Switzerland Accounting Based Index DE  EN  FR  IT DE
    Vescore Switzerland Cap Weighted Index DE  EN  FR  IT DE
    Vescore Switzerland Equal Weighted Index DE  EN  FR  IT DE
    Vescore Switzerland Minimum Volatility Index DE  EN  FR  IT DE
    Vescore Switzerland Momentum Index DE  EN  FR  IT DE
    Vescore Switzerland Quality Index DE  EN  FR  IT DE
    Vescore Switzerland Risk Parity Index DE  EN  FR  IT DE
    Vescore Switzerland Value Index DE  EN  FR  IT DE