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Il vostro partner per l'investimento quantitativo

Vescore, una boutique a gestione indipendente di Vontobel con uffici a Zurigo e Monaco, vanta una lunga tradizione nell'innovazione leader di mercato nel campo degli investimenti quantitativi. Il team Vescore è noto per le soluzioni d'investimento ad alto contenuto di ricerca con solide basi teoriche.

L'obiettivo è generare rendimenti interessanti corretti per il rischio per i nostri clienti. A tale scopo ci dedichiamo alla gestione attiva dei premi al rischio di varie categorie d'investimento, laddove ciò sia fattibile ed economicamente giustificato. Una caratteristica comune delle nostre strategie d'investimento è un approccio all'investimento puramente trainato da modelli. Ciò garantisce un'elevata trasparenza ed evita rischi comportamentali.

Strumenti di gestione del rischio sofisticati sono una componente chiave del nostro processo d'investimento, mentre l'uso di strumenti finanziari liquidi consente un'attuazione delle strategie efficiente sotto il profilo dei costi.

I nostri gestori investono i propri soldi nei fondi che gestiscono in modo che i loro interessi siano fortemente allineati a quelli dei clienti. Insieme investiamo per il nostro successo.

«Il nostro obiettivo è di raccogliere con intelligenza premi al rischio selezionati sul mercato dei capitali.»

Dr. Daniel Seiler, responsabile di Vescore

  

Multi Asset

Qui spesso offriamo un concetto «all-in» della nostra competenza in ambito di investimento quantitativo. Il rischio è ripartito su varie categorie d’investimento e le strategie presentano un elevato livello di flessibilità ed efficienza. Questo stile d’investimento privo di vincoli attinge a fonti di rendimento altamente diversificate e offre la possibilità di ottenere profili d’investimento interessanti e su misura attraverso un’ampia gamma di categorie d’investimento.

Equities

Nella gestione di portafogli azionari puri e nella allocation azionaria di portafogli diversificati utilizziamo fattori economici fondamentali e premi a fattore singolo. Per le previsioni relative ai premi di rischio con un elevato pay off potenziale ci serviamo di un modello quantitativo che esamina il generale contesto economico, misurando le aspettative degli operatori di mercato. Tali previsioni servono come base per un’allocazione ottimale in azioni. Portafogli azionari puri investiti in singoli titoli mirano a raccogliere premi al rischio derivanti dall’esposizione a fattori che hanno dimostrato di essere fonti costanti di rendimento. A tale scopo ci serviamo di classiche strategie basate su indici e di dinamici portafogli multi-factor.

Fixed Income

Il principale fattore trainante della performance della nostra strategia fixed-income è legato alla gestione attiva della duration su un portafoglio di titoli di Stato. Il concetto d’investimento si basa su previsioni delle future dinamiche dei tassi d’interesse, stilate analizzando una serie di diverse forze di mercato e valutando il loro impatto sulla curva dei rendimenti. La strategia mira a generare rendimenti positivi in ogni contesto di mercato e ha la flessibilità necessaria per una duration breve.

Commodities

Le nostre strategie basate su materie prime sfruttano sistematicamente i premi di rischio e liquidità sui mercati dei future su materie prime, servendosi della dinamica prevedibile della struttura delle scadenze. Questi strumenti possono essere utilizzati sia come prodotti a sé sia come moduli di un portafoglio multi-asset.

  

  • Index Information
    IndexFactsheetGuide
    CYD Diversified Commodity Index EN DE
    CYD Diversified ex-AL Commodity Index EN DE
    CYD Diversified long-short Index EN DE
    CYD MarketNeutral Plus Index EN EN
    CYD MarketNeutral Plus 5 Index EN EN
    Vescore Switzerland Accounting Based Index DE  EN  FR  IT DE
    Vescore Switzerland Cap Weighted Index DE  EN  FR  IT DE
    Vescore Switzerland Equal Weighted Index DE  EN  FR  IT DE
    Vescore Switzerland Minimum Volatility Index DE  EN  FR  IT DE
    Vescore Switzerland Momentum Index DE  EN  FR  IT DE
    Vescore Switzerland Quality Index DE  EN  FR  IT DE
    Vescore Switzerland Risk Parity Index DE  EN  FR  IT DE
    Vescore Switzerland Value Index DE  EN  FR  IT DE